Рейтинг@Mail.ru






Яндекс.Метрика
 


Искать материалы на всех сайтах Экономической школы:


 

 

Проблема идентификации в эконометрике

Литература:

1. Уильям Баумоль, гл.8. Кривые спроса, кривые смещающегося спроса, функция спроса, кривая продаж

2. Франклин Фишер. Проблема идентификации в эконометрии. М., «Статистика», 1978 (см.1.1-1.3 - Сущность  проблемы)

3. Кристофер Доугерти. Введение в эконометрику. М., «ИНФРА-М», 2006

4. StartSoft; Электронный учебник по статистике

5. Учебные материалы по эконометрике

6. Магнус Я.Р, Катышев П.К, Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. - 576 с. (гл.9)

7. Эббес, Питер (2007) «Инструментальные пе­ременные и эндогенность: нетехнический обзор», Квантиль, №2, стр. 3-20.

 

Christopher R. Thomas and S. Charles Maurice

Managerial Economics: Foundations of Business Analysis and Strategy

Оглавление: http://www.gbv.de/dms/zbw/719605091.pdf

Online Appendix 2: Estimating and Forecasting Demand for Price-Taking Firms  

 

 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СПРОСА ДЛЯ ЦЕНОПОЛУЧАЮЩИХ ФИРМ (перевод Д.Е.Тетерина)

 

                Как уже говорилось в этом учебнике при рассмотрении статистической оценки спроса и статистического прогнозирования, расчет параметров эмпирической функции спроса может быть выполнен с использованием регрессионного анализа, а метод расчета этих параметров зависит от того, определяется ли цена продукта пересечением кривых спроса и предложения (цена, определяемая рынком) или же она устанавливается менеджером фирмы (цена, определяемая менеджером).   Это важное различие имеет значение и для прогнозирования цен и количеств при помощи уравнения расчетного спроса (и предложения). В этом дополнении к 7 главе мы продемонстрируем читателю правильный метод расчета кривой отраслевого спроса (и предложения) для ценополучающих (price-taking) фирм.

                Как упоминалось в этом учебнике, оценка спроса для ценополучающей отрасли немного сложнее, чем оценка спроса для отдельной ценоустанавливающей (price-setting) фирмы, что объясняется двумя причинами. Во-первых, поскольку цена определяется взаимодействием  спроса и предложения, невозможно правильно оценить спрос, не учитывая при этом изменение данных о цене и количестве, которое может определяться одновременно переменными на стороне спроса и переменными на стороне предложения. Как мы вскоре увидим, это затруднение требует от исследователя собирать данные обо всех соответствующих переменных, определяющих спрос и обо всех соответствующих переменных, определяющих предложение. В связи с этим, для оценки отраслевого спроса требуется гораздо больше данных, чем для оценки спроса для отдельной (ценоустанавливающей) фирмы. Во-вторых, регрессия по методу наименьших квадратов (ОLS), превосходно работающая при оценке параметров кривой спроса отдельной фирмы, неспособна давать объективные результаты, когда ее используют для оценки параметров кривой отраслевого спроса. Для решения этой проблемы необходимо использовать иную методику оценки, которую называют двухстадийным методом наименьших квадратов (2SLS). Мы покажем, как применять этот метод и как интерпретировать результаты оценки.

                В этом дополнении к 7 главе мы также продемонстрируем, как следует использовать расчетные кривые отраслевого спроса и отраслевого предложения для разработки прогнозов  будущих уровней цены и выпуска в ценополучающих отраслях. Эта методика прогнозирования более сложна и точна, чем уже представленный в этом учебнике более простой метод прогнозирования временных рядов. Однако это не означает «принижения» методов временных рядов, поскольку в краткосрочной перспективе они зачастую дают более точные прогнозы, чем более сложные эконометрические методики с множественными уравнениями, которые, в свою очередь, часто бывают более эффективны, чем методы временных рядов при более долгосрочном прогнозировании. 

                В начале этого модуля мы рассмотрим важные статистические различия между расчетным спросом для отдельной ценоустанавливающей фирмы и спросом для конкурентной отрасли. В разделе II этого модуля мы опишем методологию оценки и продемонстрируем ее применение для оценки мирового спроса на медь с использованием реальных данных. В разделе III мы продемонстрируем, как следует прогнозировать цену и количества для ценополучающих отраслей. Мы снова используем данные о рынке меди для того, чтобы показать, как следует строить прогнозы с использованием одновременных уравнений спроса и предложения. В этом модуле, как и в самом учебнике даются технические задачи. Ответы на эти технические задачи можно найти в конце модуля. Кроме того, мы включили сюда статистическое приложение, которое более подробно покажет читателю, как оценка двухстадийным методом наименьших квадратов решает проблему объективности одновременных уравнений.

 

                I.  ЦЕНЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РЫНКОМ, И ЦЕНЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕНЕДЖЕРОМ

 

                Как отмечалось ранее, оценка параметров эмпирической функции спроса может быть выполнена с использованием регрессионного анализа и метод выполнения этой оценки зависит от того, определяется ли цена  продукта пересечением кривых спроса и предложения (цена, определяемая рынком)  или же она устанавливается менеджером фирмы (цена, определяемая менеджером).  Как мы подчеркивали на всем протяжении текста, наша цель – скорее показать, как использовать оценочные значения параметров при принятии решений, чем продемонстрировать статистические детали вычисления этих оценок. В этом разделе мы кратко рассмотрим, почему нельзя правильно рассчитать параметры функции спроса, в которой цена определяется рынком, используя тот же метод оценки, который подходит для расчета параметров функции спроса, в которой цена определяется менеджером.  Хотя понимание вычислительной процедуры, необходимой для правильного расчета кривых спроса, не имеет важного значения для принятия управленческих решений, довольно важно знать, какая статистическая процедура оценки подходит для вашей фирмы. Как увидит читатель, статистические проблемы, порой возникающие при оценке спроса, могут быть решены банальным образом – необходимо «попросить» компьютер использовать правильную процедуру расчета.

                В некоторых фирмах менеджер не устанавливает цену продукции фирмы; эта цена, как было показано в Главе 2, скорее определяется точкой, в которой кривая предложения соответствующей отрасли пересекает её кривую спроса.  Напомним, что, как говорилось в Главе 1, фирмы, находящиеся в такой ситуации, называют ценополучающими фирмами.  Например, фирмы, производящие наиболее распространенные сельскохозяйственные товары, обычно должны принимать те цены на их продукцию, которые определены рынком. В тех случаях, когда цена определяется одновременным взаимодействием  спроса и предложения, цена «устанавливается» внутри некоторой системы уравнений спроса и предложения. Когда значение переменной определяется системой уравнений, её называют эндогенной переменной данной системы.  В ценополучающих фирмах, менеджеры должны принимать то значение цены продукции, которое определяется рыночными силами в системе уравнений спроса и предложения. 

                В тех случаях, когда фирма производит дифференцированный продукт или конкурирует с небольшим числом соперников, она может выбирать цену своего продукта и соответствующее количество продукта на нисходящей кривой спроса данной фирмы. Напомним то, что говорилось в Главе 1: такие фирмы называются ценоустанавливающими фирмами и они обладают рыночной властью.   Для фирм, устанавливающих цены, цена не определяется системой уравнений спроса и предложения. В этой ситуации цена является экзогенной переменной, поскольку она не определяется внутри системы уравнений спроса и предложения.  Цену определяет сила, находящаяся вне этой системы – менеджер фирмы. Мы можем суммировать вышеизложенное в следующей формулировке.

Формулировка. Менеджеры ценополучающих фирм не устанавливают цену продукции, которую они продают; в этом случае цены являются эндогенными или определяемыми рынком. Менеджеры ценоустанавливающих фирм устанавливают цену продукции, которую они продают, производя то количество продукции, которое соответствует выбранной цене на нисходящей кривой спроса, с которой имеет дело данная фирма. Поскольку в этом случае цена определяется менеджером, а не рынком, для ценоустанавливающих фирм, цена является экзогенной.

Это различие между ценополучающими и ценоустанавливающими фирмами играет важную роль при определении способа расчета параметров эмпирической функции спроса для получения объективных оценок. Для того, чтобы метод наименьших квадратов, примененный для расчета параметров регрессионного уравнения, давал объективные оценки параметров регрессии, необходимо, чтобы объясняющие переменные в уравнении не коррелировались с тем членом, который характеризует случайную погрешность. Рассматривая в Главе 4 регрессионный анализ, мы не упоминали об этом факте, поскольку практически все прикладные примеры, приводимые в этой книге, включают в себя объясняющие переменные, которые, скорее всего, не будут коррелировать с членом уравнения, характеризующим случайную погрешность. Однако имеется одно важное исключение, и оно относится к оценке спроса в том случае, когда цена продукта или услуги – одна из объясняющих переменных во всех функциях спроса – определяется эндогенным образом спросом и предложением. В следующем разделе мы рассмотрим оценку спроса в тех случаях, когда цена является эндогенной и покажем, как следует использовать метод оценки, именуемый двухстадийным методом наименьших квадратов, который подходит для оценки отраслевого спроса для ценополучающих фирм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

 

 

Вернуться

Координация материалов. Экономическая школа

 

Можно искать материалы на всех сайтах Экономической школы:






Контакты


Институт "Экономическая школа" Национального исследовательского университета - Высшей школы экономики

Директор Иванов Михаил Алексеевич; E-mail: seihse@mail.ru; sei-spb@hse.ru

Издательство Руководитель Бабич Владимир Валентинович; E-mail: publishseihse@mail.ru

Лаборатория Интернет-проектов Руководитель Сторчевой Максим Анатольевич; E-mail: storch@mail.ru

Системный администратор Григорьев Сергей Алексеевич; E-mail: _sag_@mail.ru